Учёные Университета «Сириус» сделали значимый шаг в создании инновационных инструментов для криптовалютного рынка. Исследователи разработали уникальную программу, которая заложила фундамент для более безопасного и выгодного управления инвестициями в криптовалюты, учитывая их высокий уровень волатильности.
Эта программа, созданная специалистами направления «Финансовая математика и финансовые технологии» Научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта Университета «Сириус», уже запатентована и предлагает инвесторам автоматическую оптимизацию портфеля из криптовалютных активов. Разработка особенно полезна для управляющих компаний, инвестиционных фондов и банков, работающих на цифровом рынке.
Ключевая функциональная особенность системы — работа с опционными контрактами на международной платформе Deribit. Интерфейс позволяет инвесторам фиксировать котировки и управлять активами, несмотря на волатильность. Программа тщательно отбирает контракты, анализируя страйк и волатильность опционов, чтобы максимизировать доход и минимизировать риски.
Для минимизации рисков система предлагает диверсификацию, распределяя средства между различными опционами. Так, на фоне интенсивных колебаний курса, инвесторы имеют возможности управления и фиксации прибыли, минимизируя потери.
Михаил Семёнов, научный руководитель проекта, подчёркивает, что система предусматривает различные сценарии функционирования, от базового бюджетного до сложных с ограничениями по рискам. Эффективность алгоритма обеспечивается за счёт изучения исторических цен и потенциала для значительных ценовых движений, отбирая при этом контракты, которые более выгодно сработают в такие моменты.
Проект развивался при активной поддержке федеральной территории «Сириус». Итоговая разработка не только способствует управлению цифровыми активами, но и актуальна для российских финансовых институтов, ищущих надежные методы взаимодействия с криптовалютами. Созданный продукт также способствует подготовке будущих кадров: молодые учёные и студенты становятся частью команды, осваивая новейшие технологии и методики анализа финансовых данных.
